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IL faz o salário anual mediano do comerciante (opções) II em Chicago. IL é 63 871. A partir de 22 de fevereiro de 2017, com uma faixa geralmente entre 51.761 - 73.472 não incluindo informações de bônus e benefícios e outros fatores que afetam o pagamento base. No entanto, o salário para alguém com o título Trader (Opções) II pode variar dependendo de uma série de fatores, incluindo indústria, tamanho da empresa, localização, anos de experiência e nível de educação. Nossa equipe de Profissionais de Remuneração Certificados analisou dados coletados de milhares de departamentos de RH em empresas de todos os tamanhos e indústrias para apresentar esta gama de salários anuais para pessoas com o cargo de Trader (Opções) II em Chicago. IL. Este gráfico descreve a porcentagem esperada de pessoas que realizam o trabalho de Trader (Opções) II nos Estados Unidos que ganham menos do que o salário anual. Por exemplo, o salário anual esperado mediano para um Trader típico (Opções) II nos Estados Unidos é 63.871 tão 50 das pessoas que executam o trabalho de Trader (Opções) II nos Estados Unidos são esperados para fazer menos de 63.871. Fonte: HR Dados reportados a partir de 22 de fevereiro de 2017Strategias A oferta garantida em dinheiro envolve escrever uma opção de venda e, simultaneamente, reservar o dinheiro para comprar o estoque se for atribuído. Se as coisas vão como esperado, ele permite que um investidor para comprar o estoque a um preço abaixo de seu valor de mercado atual. O investidor deve estar preparado para a possibilidade de que o put não será atribuído. Nesse caso, o investidor simplesmente mantém os juros sobre o T-Bill eo prêmio recebido por vender a opção de venda. O investidor adiciona um colarinho a uma posição de estoque existente existente como uma proteção temporária, um pouco menos do que completa contra os efeitos de um possível declínio a curto prazo. A greve de longo prazo fornece um preço de venda mínimo para o estoque, ea greve de chamada curta define um preço máximo. Esta estratégia consiste em escrever uma chamada que é coberta por uma posição de estoque comprada equivalente. Fornece uma pequena cobertura sobre o estoque e permite que um investidor para ganhar renda de prêmio, em troca de perder temporariamente grande parte do potencial de subida das ações. Essa estratégia é usada para arbitrar um put que está sobrevalorizado por causa de sua característica de início do exercício. O investidor vende simultaneamente um in-the-money posto em seu valor intrínseco e shorts o estoque, e investe então o produto em um instrumento que ganha a taxa de interesse de noite. Quando a opção é exercida, a posição liquida no ponto de equilíbrio, mas o investidor mantém os juros auferidos. Coberta Ratio Spread Esta estratégia lucra se a ação subjacente se move até, mas não acima, o preço de exercício das chamadas curtas. Além disso, o lucro é erodido e, em seguida, atinge um platô. Esta estratégia é apropriada para uma unidade populacional considerada bastante valorizada. O investidor tem uma posição de estoque longo e está disposto a vender o estoque se ele vai mais alto ou comprar mais do estoque, se ele vai mais baixo. Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra. É um candidato para os investidores que querem uma chance de participar na apreciação subjacente ações esperado durante o prazo da opção. Se as coisas vão como planejado, o investidor será capaz de vender a chamada com um lucro em algum momento antes da expiração. Long Call Butterfly Esta estratégia lucra se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta ao expirar. Long Call Calendar Spread Esta estratégia combina uma perspectiva de alta tendência de alta com uma perspectiva de neutralidade neutra a curto prazo. Se o estoque subjacente permanece estável ou diminui durante a vida da opção de curto prazo, essa opção expirará sem valor e deixará o investidor que possui a opção de longo prazo livre e claro. Se ambas as opções têm o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá o pagamento de um prêmio para iniciar a posição. O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial de crescimento é ilimitado. O conceito básico é que o delta total das duas chamadas longas seja aproximadamente igual ao delta da chamada curta única. Se o estoque subjacente se mover apenas um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque sobe o suficiente para onde o delta total das duas chamadas longas se aproxima de 200 a estratégia atua como uma posição de estoque longo. Long Ratio Put Spread O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial negativo é substancial. O conceito básico é que o delta total dos dois longos põe praticamente igual ao delta do single short put. Se o estoque subjacente se mover apenas um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque declina o suficiente para onde o delta total dos dois long puts se aproxima 200 a estratégia atua como uma posição estoque curto. Esta estratégia é simples. Consiste em adquirir ações em antecipação do aumento dos preços. Os ganhos, se houver, são realizados somente quando o ativo é vendido. Até esse momento, o investidor enfrenta a possibilidade de perda parcial ou total do investimento, se a ação perder valor. Em alguns casos, o estoque pode gerar renda de dividendos. Em princípio, esta estratégia não impõe um calendário fixo. No entanto, circunstâncias especiais podem atrasar ou acelerar uma saída. Por exemplo, uma compra de margem está sujeita a chamadas de margem a qualquer momento, o que poderia forçar uma venda rápida inesperadamente. Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e expiração. A combinação geralmente lucros se o preço das ações se move bruscamente em qualquer direção durante a vida das opções. Patrocinadores Oficiais da OCI Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas de seu corretor, de qualquer troca sobre quais opções são negociadas ou entrando em contato com a Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). 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Corretores rever atividade de mercado e tentar prever se os preços vão subir ou cair no futuro próximo. Se os preços parecem cair, os corretores tentam organizar contratos de futuros com base no preço de mercado atual. Isso significa que o comprador tem de pagar a taxa de hoje a partir do que o preço de mercado no momento da compra. Quando isso ocorre, o corretor faz um lucro e ganha uma comissão. Se os preços parecem cair, os corretores tentam negociar acordos para comprar commodities em uma data futura por um preço abaixo do preço de mercado atual. A partir de 2010, o Bureau of Labor Statistics constatou que os corretores, incluindo futuros comerciantes ganhou um salário médio anual de 70.190. O top 10 por cento dos corretores ganhou 166.400, enquanto o mais baixo pagou 10 por cento ganhou apenas 31.330. Essa disparidade salarial reflete o fato de que a maioria dos corretores paga vem sob a forma de comissão em vez de um salário. A capacidade de prever o mercado faz toda a diferença na indústria de negociação de futuros. A partir de 2010, 312.200 agentes de vendas de valores mobiliários foram empregados nos Estados Unidos. Aproximadamente 40% desses agentes trabalham como commodities e corretores de valores mobiliários. O Bureau of Labor Statistics estima que a força de trabalho terá aumentado em 15 por cento até o ano 2020. As oportunidades de emprego em outros setores devem aumentar apenas 13 por cento durante o mesmo período de tempo. O BLS também descobriu que as oportunidades de emprego no mercado de valores mobiliários são mais numerosas durante booms do mercado de ações, enquanto os níveis de emprego caem durante os mercados de baixo. Simplificando, as pessoas têm menos dinheiro para gastar durante as recessões - o que significa redução da atividade do mercado de ações. Qualificação Empresas de investimento tendem a contratar graduados universitários para futuros empregos comerciais e algumas empresas ainda exigem que os candidatos tenham concluído pós-graduação graus. Você tem que passar uma série de exames de licenciamento federal antes de você pode negociar commodities ou títulos. Além disso, o Chartered Financial Analyst instituto oferece um programa de certificação para corretores que muitas empresas incentivar os funcionários a participar. Devido aos níveis relativamente elevados de compensação, a concorrência por empregos é intensa. Mais de 40.000, os corretores trabalham na área de Nova York, White Plains e Wayne Metro. A próxima maior concentração desses empregos pode ser encontrada em Chicago, onde 16.830, são empregados como corretores, agentes ou comerciantes de futuros.